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Conseils d'investissement


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J'ai fait un petit script Python pour simuler le LQQ (Nasdaq-100 en x2), en se basant sur les données historiques du Nasdaq et en demandant à l'utilisateur le taux LIBOR qu'il pense qu'il y aura sur la durée de la simulation (je pourrais le faire générer via les données historiques comme pour le Nasdaq mais trop feignant pour faire ça tout de suite), je demande les frais de gestion à l'utilisateur (ça tourne aux alentours de 0,5-0,6 %) mais j'ai l'impression que les simulations donnent des retours moyens trop hauts. Est-ce que quelqu'un accepterait de vérifier le code, c'est moins d'une centaine de lignes ? Merci d'avance.

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@daumantas google colab ... tout ça 😛

Tu as une url ? pas dis que je comprenne ni le premise ni ce qui cloche mais bon.

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Il y a 8 heures, Daumantas a dit :

J'ai fait un petit script Python pour simuler le LQQ (Nasdaq-100 en x2), en se basant sur les données historiques du Nasdaq et en demandant à l'utilisateur le taux LIBOR qu'il pense qu'il y aura sur la durée de la simulation (je pourrais le faire générer via les données historiques comme pour le Nasdaq mais trop feignant pour faire ça tout de suite), je demande les frais de gestion à l'utilisateur (ça tourne aux alentours de 0,5-0,6 %) mais j'ai l'impression que les simulations donnent des retours moyens trop hauts. Est-ce que quelqu'un accepterait de vérifier le code, c'est moins d'une centaine de lignes ? Merci d'avance.

 

J'ai rien compris :D . Mais fondamentalement, en probabilité RW, c'est normal que tes rendements soient trop élevés, non ? :D

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Citation

 

Conclusion : acheter des boîtes de qualité, pas des daubes en espérant un retournement.

  • Yea 2
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  • 2 weeks later...
il y a 35 minutes, Rübezahl a dit :

 

 

Les salariés sont structurellement vendeurs, car ils touchent des montants bien gras en actions gratuites (RSU) et autres. En tout cas je me méfierais d'une analyse trop simpliste (ils vendent car ils savent qu'on est au plus haut, en simplifiant) : je doute que les salariés soient meilleurs que les investisseurs à prévoir le futur. Le plus probable : quand tu es dev chez Nvidia et que tu vois le cours actuel, tu te dis forcément que ça peut être le bon moment pour acheter ta maison et cristalliser une partie de tes profits sur tes actions gratuites.

 

Ca me fait un peu penser au Pelosi tracker, qui sous-performe  le S&P 500. Ca fantasme beaucoup sur les initiés, en particulier chez les étatistes (vite, interdire et réguler !) mais ça ne semble pas vraiment être une panacée pour la perf. J'en profite pour un lien Wikibéral sur le délit d'initié.

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2 hours ago, Lexington said:

 

Les salariés sont structurellement vendeurs,

 

Actionnaire-salarié c'est avoir deux de ses oeufs dans le même panier.  Si je suis salarié-actionnaire avec peu de poids décisionnaire, je suis a priori vendeur de mes actions-bonus dès que possible.

  • Yea 4
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Excellent article, en effet.

Quote

What you absolutely shouldn't do is stay out of the market altogether, because even dreadful timing is better than inertia. In the long term, it's almost always better to invest in stocks — even at the worst possible time — than not to invest at all.

 

Question que j'ai vu passer ailleurs: si tout le monde applique la même stratégie d'investissement passif sur les mêmes indices, cela ne risque-t-il pas de créer un risque systémique / une instabilité du marché?

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il y a 11 minutes, fm06 a dit :

Excellent article, en effet.

 

Question que j'ai vu passer ailleurs: si tout le monde applique la même stratégie d'investissement passif sur les mêmes indices, cela ne risque-t-il pas de créer un risque systémique / une instabilité du marché?


Avec des si, tout est possible. 
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas être passifs parce qu’ils ont des décisions d’allocation de capital à faire ie les entrepreneurs (qui sont représentés dans les grandes entreprises par le trouple CEO, board, investisseurs activistes).

 

+ les arbitreurs qui doivent être actifs. Ils n’investissent/epargnent pas per se mais participent au process de price discovery. 

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