Nicolas Azor Posté 1 janvier 2011 Signaler Posté 1 janvier 2011 Quelqu'un sait-il où je peux trouver de la doc sur les différents algorithmes d'adjudiction de carnets d'ordres ? C'est un problème qui parait simple au premier abord mais il me semble que dans le détail ça devient vite compliqué. Dans une approche simple il suffit de prendre le bid le plus haut et l'ask le plus bas et d'exécuter complètement celui qui a le plus faible montant. Mais dans ce cas il suffirait de mettre volontairement un ask très faible pour passer devant les ordres passés auparavant. Donc la date compte. Mais une pollitique "premier entré, premier servi" pourrait bloquer tout le carnet d'ordres si un ordre est irréaliste. 'Evidemment les professionnels ont réglé la question et ils s'en sortent très bien. Mais existe-t-il un algorithme libre de droits ?
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