h16 Posté 8 juillet 2015 Signaler Posté 8 juillet 2015 ouais ça doit être çaaaa.... ZH, WallStreet Journal, d'autres sites qui tombent, puis le Nyse, tous le même jour, à quelques minutes ou dizaines de minutes d'intervalle, oui, il doit y avoir un bug. Le tout, juste au moment où la Chine déboîte du stock.
Tramp Posté 8 juillet 2015 Signaler Posté 8 juillet 2015 ZH ils pourraient s'autobugger pour en rajouter.
Fadior Posté 8 juillet 2015 Auteur Signaler Posté 8 juillet 2015 Hack chinois ? Is This What The First World Cyber War Looks Like: Global Real Time Cyber Attack Map La carte en temps réel des attaques DDOS vaut le coup d'oeil.
Hayek's plosive Posté 8 juillet 2015 Signaler Posté 8 juillet 2015 Hack chinois ? Is This What The First World Cyber War Looks Like: Global Real Time Cyber Attack Map La carte en temps réel des attaques DDOS vaut le coup d'oeil. Fascinant, cette carte. Merci pour ce lien, c'est tres divertissant. Comment arrivent-ils a recenser les attaques en temps reel? Qu'est-ce qu'ils attaquent a St Louis? Le site de la Reserve Federale locale?
NoName Posté 8 juillet 2015 Signaler Posté 8 juillet 2015 Alors désolé de débarquer, mais il s'est passé quelque chose ?
Tramp Posté 8 juillet 2015 Signaler Posté 8 juillet 2015 Le NYSE était en panne. Aller, pour en rajouter au complot, je disclose aussi que United a eu une panne informatique, des problèmes de connectivité.
Fadior Posté 9 juillet 2015 Auteur Signaler Posté 9 juillet 2015 France number ouane ^^ On est bon en tout.
Rübezahl Posté 9 juillet 2015 Signaler Posté 9 juillet 2015 ouais ça doit être çaaaa.... ZH, WallStreet Journal, d'autres sites qui tombent, puis le Nyse, tous le même jour, à quelques minutes ou dizaines de minutes d'intervalle, oui, il doit y avoir un bug. Le tout, juste au moment où la Chine déboîte du stock. stp, tu aurais du lien sur ces infos.
h16 Posté 9 juillet 2015 Signaler Posté 9 juillet 2015 C'était sur ZH. Ainsi que la carte des attaques en cours. Faudrait retrouver, mais la concomitance *fortuite* de toutes ces emmerdes d'un coup, c'est même pas improbable, c'est juste impossibru.
Malky Posté 9 juillet 2015 Signaler Posté 9 juillet 2015 Voir même un canard laqué au bleu d'auvergne.
Rübezahl Posté 10 juillet 2015 Signaler Posté 10 juillet 2015 C'était sur ZH. Ainsi que la carte des attaques en cours. Faudrait retrouver, mais la concomitance *fortuite* de toutes ces emmerdes d'un coup, c'est même pas improbable, c'est juste impossibru. ok merci.
Escondido Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Passivement ?Je fais référence à cela :http://leblogalupus.com/2010/02/14/andre-gosselin-le-trend-following-ou-la-chasse-aux-tendances-sur-les-marches-boursiers/
Tramp Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Mouais, à un moment il faut bien sélectionner des titres de toute façon. Ce n'est qu'une variante de acheter bas, vendre haut. Ce qui serait bien ce serait des statistiques un peu plus large qu'uniquement les grands gagnants.
Escondido Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Mouais, à un moment il faut bien sélectionner des titres de toute façon. Ce n'est qu'une variante de acheter bas, vendre haut. Ce qui serait bien ce serait des statistiques un peu plus large qu'uniquement les grands gagnants.Non ce n'est pas acheter bas et vendre haut. Le postulat est justement qu'on ne peut absolument rien prédire.
Tramp Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Non ce n'est pas acheter bas et vendre haut. Le postulat est justement qu'on ne peut absolument rien prédire. En quoi c'est contradictoire ?
Escondido Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Acheter bas ça veut dire supposer une hausse. Ça s'appelle une prediction.
Tramp Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 À un moment, il faut bien choisir des titres et donc faire un minimum de prédiction.
Neomatix Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Le cours d'une boite qui a passé 5 ans à USD150 et qui tombe à USD95 en quelques jours est bas, peu importe les prédictions.
Tramp Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Il y a des titres qui sont structurellement surévalués (Rémy Cointreau par exemple). Rien ne permet de dire que s'ils tombent à leur fair value, ils récupéreront leurs prime spéculative par la suite.
Escondido Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Un avantage que je vois au trend following est la possibilité d'investir dans des dizaines de marchés à la fois, et de ne perdre aucun frais de gestion à payer des gens à faire des prédictions fausses 9 fois sur 10.
Tramp Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Dans ce cas là, tu prends un ETF qui réplique le MSCI world de BlackRock et tu es passif et tu auras encore moins de frais de gestion que le trend following où tu auras des frais de transaction. Tu auras aussi le meilleur couple rendement-risque.
FabriceM Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Un avantage que je vois au trend following est la possibilité d'investir dans des dizaines de marchés à la fois, et de ne perdre aucun frais de gestion à payer des gens à faire des prédictions fausses 9 fois sur 10. Un type qui se plante 9 fois sur 10 est un génie, il faut absolument le garder. Pour simplement faire le contraire de ce qu'il dit, et gagner 9 fois sur 10
Fadior Posté 13 novembre 2015 Auteur Signaler Posté 13 novembre 2015 Ça vaut quoi le trend following ? Le trend following c'est vaste et beaucoup de stratégies existent, chacune avec leur critères de rebalancing, périodicité, univers. Regarde chez QuantStrat TradeR, CSS Analytics, Alpha Architect, etc. http://quantocracy.com/. La blogroll des quants.
Escondido Posté 13 novembre 2015 Signaler Posté 13 novembre 2015 Le trend following c'est vaste et beaucoup de stratégies existent, chacune avec leur critères de rebalancing, périodicité, univers. Regarde chez QuantStrat TradeR, CSS Analytics, Alpha Architect, etc. http://quantocracy.com/. La blogroll des quants. Thanks!
PJE Posté 21 novembre 2015 Signaler Posté 21 novembre 2015 Extrait d'une note publiée par Amundi. La Fed se trouve aujourd’hui face à un dilemme cornélien. D’un côté, la reprise de l’économie américaine demeure fragile dans un contexte de croissance mondiale affaiblie par la fin du super-cycle des matières premières. De l’autre côté, la presque-décennie de politique monétaire ultra-accommodante a provoqué des dommages collatéraux que l’on ne peut plus ignorer. Ces effets de bulles sont très clairement visibles lorsque l’on considère la forte croissance du marché primaire Investment Grade dollar. La taille de ce marché a quasiment doublé depuis la crise de Lehman. Cette année, les volumes émis ont progressé de 28% en raison de la très forte activité des entreprises non-financières américaines. Au total, ces dernières ont levé près de 541 Mds de dollars cette année, ce qui constitue un record et une croissance annuelle de plus de 70%. Les entreprises américaines se sont endettées facilement depuis 2010, incitées par des conditions de financement exceptionnelles permises par la politique monétaire de la Fed. Elles ont levé des montants record sur les marchés financiers, principalement pour financer des opérations de fusions-acquisitions et de rachats d’actions. L’activité sur ces deux marchés s’est accélérée pour atteindre les niveaux très élevés qui prévalaient avant la crise. Une hypothèse qui se confirme lorsque l’on analyse les secteurs qui dominent le marché primaire. En effet, les secteurs les plus actifs sur le marché primaire sont également les principaux acteurs en fusions-acquisitions ou en rachat d’actions. Les « usual suspects » sont la consommation non-cyclique, la technologie et l’énergie.L’effet de bulles est également visible sur l’allongement des maturités moyennes des nouvelles émissions. Les investisseurs en quête de rendement ont accepté de se positionner sur les parties les plus longues de la courbe en recherche d’un supplément de spread, la disponibilité du spread s’étant nettement amoindrie. Les émetteurs ont également profité du contexte de taux historiquementbas pour augmenter la duration moyenne de leurs dettes et diminuer leurs coûts de financement. Les émissions sur les maturités « 10 ans et plus » ont atteint cette année des montants sans précédent. Les entreprises américaines ont également été très actives sur le marché obligataire euro où elles ont levé plus de 60 Mds d’euros. C’est un chiffre record et en forte hausse par rapport à 2014. Une obligation sur cinq sur le marché euro IG a été émise cette année par une entreprise américaine. Les États-Unis sont ainsi devenus le premier pays émetteur sur le marché euro IG.Pour conclure, deux risques s’opposent :1/ La politique monétaire (trop) accommodante de la Fed incite les entreprises américaines à s’endetter sans pour autant investir. Cette dette arrivera à échéance dans un environnement de croissance faible (les perspectives moroses de croissance mondiale et la faiblesse persistante de l’investissement.). C’est un risque de moyen terme (sauf pour le secteur de l’énergie) : les entreprises bénéficient aujourd’hui d’une trésorerie et d’un ratio de couverture des intérêts satisfaisants.2/ La divergence de politique monétaire entre la Fed et les autres grandes banques centrales (notamment la BCE et la BoJ) poussera le dollar à la hausse, au risque de pénaliser les entreprises américaines.
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